Guía Completa
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Cómo funciona
Una calculadora de tamaño de posición convierte un riesgo fijo en dólares en un tamaño exacto de operación — el paso que separa el trading sistemático del juego con pasos adicionales. La lógica se desarrolla en cuatro líneas. Decide el máximo que perderás si la idea falla: cuenta por tu porcentaje de riesgo, digamos 1% de $25,000, o $250. Mide la distancia desde la entrada hasta el stop, digamos $180 hasta $171, nueve dólares de margen adverso. Divide el presupuesto de riesgo por esa distancia: $250 sobre $9 son 27.8 unidades. Ese cociente es la posición — dimensionada para que un stop-out pierda exactamente la cantidad presupuestada, no más. Nota lo que esto invierte. Los aficionados eligen un tamaño primero y esperan; los profesionales eligen la pérdida primero y dejan que el tamaño siga, que es por qué un stop más amplio produce una posición más pequeña dentro del mismo riesgo, y por quéFórmula
units = (account x risk%) / (entry - stop) | R:R = (target - entry) / (entry - stop)
Consejos
- Arregla primero la fracción de riesgo — comúnmente cerca del 1% — y deja que el tamaño de la posición se ajuste a la distancia del stop.
- Coloca el stop en un nivel que invalide la idea, luego dimensiona a partir de eso; nunca amplíes un stop para ajustarlo a un tamaño preferido.
- Una relación de recompensa a riesgo cerca o por encima de 2 permite que una tasa de ganancia inferior al 50% aún componga positivamente.
- Las posiciones abiertas correlacionadas actúan como una operación más grande — limita la exposición combinada, no solo el riesgo de una sola operación.
- Revisa el tamaño cada vez que la volatilidad cambie: la misma distancia en dólares es un riesgo diferente en un tape más tranquilo o más agitado.
Preguntas frecuentes
¿Cómo calculo el tamaño de la posición?
Multiplica el tamaño de la cuenta por tu porcentaje de riesgo para el presupuesto en dólares, divide por la distancia entre la entrada y el stop-loss, y compra esa cantidad de unidades. Con $25,000, 1% de riesgo, una entrada de $180 y un stop de $171: $250 / $9 = aproximadamente 27.8 acciones, una posición de $5,000 arriesgando exactamente $250.
¿Cuál es la regla del 1% en el trading?
No arriesgues más del 1% de la cuenta en ninguna idea única, lo que significa que la pérdida en el stop — no el capital desplegado — se mantiene cerca del uno por ciento. El poder de la regla es la supervivencia: una larga racha de pérdidas afecta la cuenta en porcentajes de un solo dígito, dejando intacto el juicio y el capital.
¿Por qué depende el tamaño de la posición de la distancia del stop-loss?
Porque el riesgo es igual al tamaño multiplicado por la distancia del stop. Fija el riesgo y los dos se vuelven inversamente proporcionales: un stop ajustado de $2 soporta cinco veces la posición de un stop suelto de $10 con el mismo presupuesto. Elegir el tamaño independientemente del stop es cómo las cuentas apuestan silenciosamente múltiplos de lo que pretendían.
¿Cuál es una buena relación riesgo-recompensa?
Comúnmente al menos 2:1 — ganancia potencial el doble de la pérdida planificada — aunque la barra correcta depende de la tasa de ganancia. A 2:1, ganar apenas un tercio del tiempo empata. Por debajo de 1:1 necesitas estar en lo correcto mucho más a menudo que en lo incorrecto, lo cual pocos procesos sostienen.
¿Debería arriesgar un porcentaje fijo por operación?
El tamaño fraccional fijo reduce las apuestas después de pérdidas y las aumenta después de ganancias, produciendo curvas de equidad suaves y haciendo que la ruina sea matemáticamente remota en fracciones sensatas. Su costo es la recuperación lenta después de agujeros profundos. Cualquiera que sea la fracción que elijas, aplicarla consistentemente es más importante que el número exacto.